Programa del Curso

Sesión 1 – Productos Estructurados

    ¿Qué es un producto estructurado? Tipos de producto estructurado Valores respaldados por activos Obligaciones de deuda garantizadas Obligaciones hipotecarias garantizadas
La función de la entidad con fines especiales
  • Cómo fijar el precio de los productos estructurados
  • ¿Cuáles son los principales riesgos?
  • Contabilización de productos estructurados
  • Cómo fijar el precio de un producto estructurado
  • Sesión 2: Estructuras de Tasas de Interés
  • Opciones integradas e intercambios Flotadores inversos Bonos vinculados a swaps apalancados Bonos vinculados a tipos distintos del Libor Permutas prorrogables y cancelables Permutas integradas

      Sesión 3 – Contratos de Opciones

    Introducción a las opciones Terminología de opciones Negociado vs OTC Opción premium Confirmación y liquidación Volatilidad Fijación de precios de una opción – Modelo binomial Scholes Negros Otros enfoques

      La importancia de la curva de tipos
    Sesión 4 – Contratos de swaps
  • Introducción a los swaps Definiciones de intercambio Diferencial de calidad Swaps de tipos de interés Swaps de divisas Fijación de precios de los swaps de tipos de interés Valoraciones de swaps Modelar el riesgo y la importancia de los feeds de precios Confirmación y liquidación Riesgo de crédito de contraparte Garantías y gestión de garantías
  • Sesión 5 – Introducción a los derivados

      ¿Qué es un derivado? ¿Por qué la gente está preocupada por los derivados? Conceptos clave El arbitraje y el propósito original de los derivados: la coincidencia mutua de los deseos Beneficios y usos de los derivados Cobertura y trading

    Sesión 6 – Cambio de divisas

      Cartera de inversión v cartera de negociación Convenciones del mercado Idioma del cambio de divisas El proceso de negociación de divisas ElectronIC y comercio telefónico Controles de la sala de operaciones Términos de la moneda

    Sesión 7 – Operaciones a plazo

      Introducción a los contratos a plazo Objeto de los contratos a plazo Fijación de precios de un contrato a plazo y la importancia del Libor Documentación de un contrato a plazo Introducción a la ISDA Confirmación y liquidación de contactos futuros

    Sesión 8 – Contratos de Futuros

      Introducción a los contratos de futuros El papel de la bolsa de futuros La naturaleza de los contratos de futuros El papel en el trading Fijación de precios de un contrato de futuros Cobertura con futuros La importancia de la contabilidad de márgenes Confirmación y liquidación

    Sesión 9: Equity Swaps

      Objetivos de la gestión del fondo Uso de un swap con un índice de precios de acciones Ejemplo de flujos de efectivo de un equity swap Permutas de rentabilidad total y otros derivados de crédito

    Sesión 10 – Lo que falla en la práctica

      Modelización de escenarios y derivados Fideicomiso de banqueros Barings Allfirst LTCM Enron

    Sesión 11 – Introducción a los Temas Avanzados

      La gestión del riesgo de tipo de interés Introducción a los instrumentos garantizados Riesgo de crédito de contraparte y derivados Riesgo legal y derivados Valor en riesgo y Exposición en caso de impago Pérdida en caso de incumplimiento y probabilidad de incumplimiento Pruebas de estrés y riesgo de liquidez Modelado de escenarios El impacto de las normas internacionales de contabilidad, la NIC 39 y la NIIF 7 Reconocimiento y baja de activos
      21 horas
     

    Número de participantes


    Comienza

    Termina


    Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
    Los cursos de formación abiertos requieren más de 5 participantes.

    Testimonios (4)

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