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Temario del curso
Introducción al concepto de riesgo
- ¿Qué es el riesgo y por qué deben gestionarlo los bancos?
- ¿Se limita el riesgo exclusivamente a consecuencias negativas?
- La naturaleza global del sistema bancario y sus riesgos inherentes
- Presentación de los principales tipos de riesgo en entidades financieras
- Posibles consecuencias derivadas de no gestionar debidamente el riesgo bancario
- Apatura frente al riesgo
- Gestión del Riesgo
Caso práctico
Regulaciones internacionales sobre el riesgo
- ¿En qué consisten las normativas basadas en el riesgo?
- Relación entre el nivel de riesgo asumido y los requerimientos de capital
- ¿Qué se entiende por adecuación de capital?
- Principales normas internacionales vigentes
- Acuerdo de Basilea
- Ley Sarbanes-Oxley
Caso práctico
Los Acuerdos de Basilea
- Evolución histórica de la regulación internacional en materia de riesgo bancario
- Objetivos principales perseguidos mediante dichas normativas
- Desafíos inherentes a la aplicación de estándares globales
- El Acuerdo I de Basilea y su enmienda referente al Riesgo de Mercado
- El Acuerdo II de Basilea
- El capital contemplado bajo el marco del Acuerdo II
- Basilea 2.5 y Basilea III
- Índice de apalancamiento
- Reserva preventiva anticíclica
- Interconexión sistémica entre instituciones bancarias
Caso práctico: El capital exigido en el marco de Basilea III
Riesgo de Mercado
- ¿Qué es el riesgo de mercado?
- Actividades comerciales llevadas a cabo por entidades financieras y razones que las motivan
- Instrumentos financieros primordiales
- Instrumentos de dinero efectivo
- Instrumentos derivados
- Gestión y seguimiento del riesgo de mercado
- Métodos para cuantificar y administrar dicho riesgo
- Regulaciones específicas referidas al Riesgo de Mercado
- Acuerdo II de Basilea
- Acuerdo III de Basilea
Caso práctico: Consecuencias derivadas de una gestión deficiente del riesgo de mercado – JP Morgan
Riesgo Crediticio
- Definición y naturaleza del Riesgo Crediticio
- Productos crediticios utilizados en el contexto internacional
- Técnicas para mitigar y gestionar dicho tipo de riesgo
- Proceso general del ciclo crediticio
- Fases del análisis crediticio estructurado
- Gestión de portafolios financieros
- Métodos cuantitativos para estimar el riesgo Crediticio
- Regulaciones aplicables a dicho tipo de Riesgo
- Acuerdo II de Basilea
- Acuerdo III de Basilea
Caso práctico
Riesgo Operacional
- Concepto fundamental del Riesgo Operacional y su importancia estratégica
- Diferencias entre pérdidas esperadas y no previstas originadas por este riesgo
- Categorización típica de incidentes asociados al Riesgo Operacional
- Modelo clásico de Tres Líneas de Defensa en la gestión corporativa
- Mecanismos operativos para gestionar y controlar este tipo de riesgos
- Estructura organizativa destinada a gestionar el Riesgo Operacional en las entidades financieras
- Puntos de partida recomendados al iniciar esta tarea
- Canal por el cual se presentan los informes sobre Riesgo Operacional a la alta dirección
- Ámbitos específicos que abarca una adecuada gestión del riesgo operativo.
- Métodos para medir y evaluar su magnitud en cada caso concreto.
- Regulaciones que regulan la existencia de este tipo de riesgo
- Acuerdo II de Basilea
- Acuerdo III de Basilea
Caso práctico: UBS
Riesgo de Liquidez
- Concepto fundamental y definición precisa del Riesgo de Liquidez
- Distintas clasificaciones o variedades que caracterizan el concepto en cuestión
- Efectos perjudiciales derivados de una gestión insuficiente del mismo
- Fuentes posibles desde donde se consigue la liquidez necesaria para operar
- Mecanismos utilizados para determinar el nivel adecuado de liquidez requerida
- Herramientas específicas destinadas a la realización de pruebas de estrés económico.
- Técnicas prácticas para manejar y gestionar dicho tipo de riesgo en la empresa
- Regulaciones aplicables al Riesgo de Liquidez
- Acuerdo II de Basilea
- Acuerdo III de Basilea
Caso práctico:
Gestión Activo-Pasivo y Otros Tipos de Riesgo
- Noción fundamental de lo que conlleva la Gestión Activo-Pasivo en los bancos
- Relación entre Comités ALCO y Departamentos de Tesorería bancaria
- Diferenciaciones claras entre el Libro Bancario propiamente dicho y el Libro de Operaciones Financieras
- Riesgo derivado de las tasas de interés que incide en el Libro Bancario, y cómo se calcula
- Metodologías específicas para estimar e incorporar dicho riesgo dentro del análisis integral
- Diferencias entre modelos contractuales y de comportamiento hipotético
- Técnicas probadas aplicables a la realización de testeo de estrés económico.
- Tipologías “secundarias” o adicionales no mencionadas previamente como sujetos críticos.
Caso práctico:
Supervisión y Divulgación Institucional
- Concepto básico de lo que implica la supervisión corporativa y la transmisión oportuna de información relevante
- Cooperación mutua entre autoridades reguladoras nacionales y extranjeras en el ámbito del sector financiero
- Proceso denominado ICAAP que conlleva una evaluación propia interna de la exposición al riesgo
- Requisitos formales sobre control y difusión informativa contemplados en los Acuerdos de Basilea.
- Principales modificaciones introducidas por el paquete normativo de Basilea III actualmente vigente
Caso práctico:
Fundamentos de la Gestión Empresarial Integral del Riesgo
- Definición y naturaleza específica que caracteriza la Gestión Integral del Riesgo en organizaciones financieras
- Beneficios cualitativos directos e indirectos que puede obtener una entidad al adoptarla plenamente.
- Ciclo operativo paso a paso para implementar exitosamente este sistema de trabajo.
- Rol central asignado a la unidad funcional responsable directa por el monitoreo del riesgo institucional
- Aplicación concreta de dichas técnicas para administrar eficazmente el portafolio financiero en tiempo real.
- Etapas específicas necesarias durante el proceso global de diseño y puesta en marcha de nuevos productos financieros competitivos.
- Recomendaciones oficiales emitidas por Comité de Basilea que sirven como guía práctica al respecto.
- Modelos estándar ampliamente adoptados en las industrias bancarias a nivel mundial actualmente vigentes.
Caso práctico
Gestión Integral del Riesgo Bancario
- Mecanismos de articulación mutua que facilitan la integración operativa entre distintos tipos de riesgos en el sistema corporativo global.
- Funciones específicas asignadas a los Comités de Gestión del Riesgo dentro de las estructuras directivas organizacionales.
- Lineamientos y políticas normativas que deben observar rigurosamente cada entidad financiera durante su gestión práctica diaria.
- Estrategias metodológicas utilizadas para reconocer y calcular adecuadamente la magnitud de cada peligro individual identificado.
- Procedimientos básicos adoptados con fines estratégicos para sumar los impactos derivados desde múltiples categorías de riesgo conjuntamente.
- Estimaciones precisas acerca del capital neto que se considera necesario cubrir cualquier escenario posible en el futuro cercano.
- Sincronización y transición natural de dinámicas existentes entre los grupos distintos que conforman este esquema multidisciplinar.
Caso práctico
Gobernando las Organizaciones Financieras
- Definiciones conceptuales asociadas al gobierno corporativo y su contexto institucional específico.
- Evaluación del número y naturaleza exacta de los grupos externos que generan interés en la entidad financiera, junto a los conflictos naturalmente surgidos entre ellos.
- Ventajas tangibles e intangibles directamente vinculadas con una excelente práctica sostenida en materia de gobernanza.
- Evolución histórica del sistema, centrada en la formulación y difusión de los reportes Cadbury, Walker e Hicks respectivamente.
- Percepción externa que generan actualmente estas estructuras reguladas ante entidades calificadoras o autoridades fiscalizadoras.
Caso práctico: ¿Puede alguna institución financiera volverse “Demasiado compleja para ser gestionada eficazmente”?
Gobernanza Empresarial Sólida
- Tipologías corporativas típicas aplicadas cotidianamente por las firmas del sector financiero.
- Responsabilidades específicas conferidas a directivos no ejecutivos dentro de estas estructuras.
- Métodos operativos innovadores y estrategias diversificadas que potencian dicho sistema interno.
- Establecimiento formal de comités coordinados así como prácticas gerenciales idóneas adoptadas por cada unidad organizativa.
- Protocolos técnicos destinados a la comunicación eficaz entre miembros de las direcciones respectivas.
- Ocupaciones clave en el organigrama que garantizan con éxito la ejecución estratégica del modelo de gestión.
- Esquema institucional general utilizado habitualmente para asegurar la consistencia normativa interna.
- Recomendaciones técnicas provenientes conjuntamente de la OCDE y Comité de Basilea para optimizar su aplicación.
Caso práctico:
Gobernanza del Riesgo
- Implementación eficaz y sostenida a largo plazo de las políticas operativas dirigidas al control sistemático del riesgo en el ámbito institucional.
- Programas pedagógicos estructurados diseñados exclusivamente para cultivar progresivamente la conciencia de los empleados frente a dichos desafíos.
- Metodologías técnicas utilizadas operativamente para generar e instaurar una cultura organizacional verdaderamente proactiva en este sentido.
- Organismos funcionales especialmente encargados de coordinar el análisis permanente de las problemáticas y riesgos actuales.
- Integración fluida entre los departamentos administrativos correspondientes a la supervisión, cumplimiento normativo y la reducción estratégica del peligro latente.
Caso práctico:
Perspectivas Futuras
- Nuevo escenario regulatorio global
- Influencias directas que tendrá inevitablemente en el conjunto del sector bancario.
- Efectos probables observables sobre los organismos reguladores al momento de diseñar sus programas específicos.
- Objetivos prioritarios recientemente identificados en la agenda regulatoria bancaria internacional.
- Temas potenciales capaces de suscitar crisis imprevistas o situaciones inéditas durante el próximo futuro.
35 Horas
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Reseñas (2)
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